Opções de negociação de receita passiva

Renda passiva.
Tornar renda passiva por dia negociando on-line em 2018 pode soar como o sonho. No entanto, isso também pode se tornar realidade? Para responder a essa pergunta, as diferenças entre renda ativa e passiva serão primeiramente exploradas. Em seguida, vamos dar uma olhada em como gerar renda passiva através de diferentes técnicas de negociação, incluindo ações, criptomoedas, forex e muito mais.
O que é renda passiva?
Renda passiva é gerada regularmente dinheiro que requer esforço mínimo por parte do destinatário para ganhar e mantê-lo. Ganhos em ações, juros, commodities, ganhos de loteria e ganhos de capital são frequentemente os tipos de ganhos que vêm à mente.
No entanto, enquanto o acima se encaixa na definição popular de renda passiva, alguns países também impõem uma definição mais técnica para fins de tributação. As nuances em torno dessas determinações de impostos serão detalhadas mais abaixo.
Negociação Passiva Vs Ativo.
Negociação Ativa.
As pessoas freqüentemente perguntam se a negociação de ações é uma renda passiva. No entanto, a resposta dependerá da sua abordagem individual. Comerciantes ativos investirão uma quantidade considerável de tempo e esforço para gerar lucro. Na verdade, sua atividade comercial será muitas vezes seu foco principal.
Negociação Passiva.
Considerando que, se você deseja gerar uma renda passiva do comércio diário, provavelmente não pretende passar o dia todo em seu computador monitorando os mercados e fazendo negociações. Diferentemente dos operadores ativos, sua renda passiva se ajustará ao seu estilo de vida, em vez de ditá-la.
Então, se você quiser gerar receita passiva de opções ou negociação de bitcoins, por exemplo, você pode querer entregar seu capital a um corretor confiável, sistema automatizado ou investir via negociação de cópias.
Prós & amp; Contras de renda passiva.
Antes de analisarmos algumas técnicas e dicas para ganhar a troca passiva do dia de rendimento, é importante que você entenda os benefícios e as desvantagens. A quantidade limitada de tempo que você precisará comprometer é um benefício óbvio. No entanto, isso também significa que há uma pressão crescente sobre as decisões de investimento que você toma.
Além disso, a negociação passiva pode, às vezes, resultar em um fluxo de lucro mais lento quando comparado à negociação ativa. Há também o perigo de você negligenciar o monitoramento de sua renda passiva. Isso pode resultar na perda de lucros potenciais. Alternativamente, você pode gastar tanto tempo se preocupando com suas posições, que você interfere excessivamente, limitando os retornos.
Como gerar renda passiva.
Automação.
Para tornar fácil o dia da renda passiva, alguns recorrem à automação. Usados ​​corretamente, sistemas automatizados podem permitir que você gere lucros substanciais. Isso ocorre porque há apenas um certo número de negociações que você pode fazer manualmente a cada dia. Considerando que um algoritmo sofisticado pode automaticamente entrar e sair de posições, logo que os critérios pré-determinados foram cumpridos.
Eles também permitem que você negocie em vários mercados de uma só vez. Na verdade, depois de ter programado em seus critérios, você pode gerar renda passiva enquanto estiver dormindo.
Alguns podem, compreensivelmente, duvidar da eficácia desses sistemas. No entanto, aproximadamente 75% de todos os negócios realizados na bolsa de valores de Nova York e na NASDAQ agora se originam desses algoritmos, demonstrando suas capacidades.
Antes de começar a desenvolver uma receita passiva através da negociação automatizada de ações, por exemplo, você precisará encontrar o software correto. Faça sua pesquisa e verifique as avaliações antes de investir em qualquer. De fato, para orientação e exemplos, consulte nossa página de software.
Depois de ter decidido sobre um software, você precisará desenvolver uma estratégia eficaz. Criando uma lista de verificação dos seus parâmetros de negociação do dia é muitas vezes um bom lugar para começar. Você pode querer considerar o seguinte:
Quando entrar e sair das posições Tamanho da posição Prazo de negociação intradiário Alvos e stop-losses.
Depois de ter desenvolvido uma estratégia, você precisará ter o algoritmo escrito. Se você tiver algum conhecimento técnico, poderá ser capaz de inserir instruções por conta própria, pois o código é relativamente simples. No entanto, se não, você pode querer considerar a contratação de um programador para ajudá-lo.
Back-Testing.
Antes de usar um sistema automatizado para gerar uma receita passiva com bitcoin, por exemplo, você também precisará fazer backtest da sua estratégia. Isso permite que você teste seu sistema antes de arriscar qualquer capital. Você simplesmente executa seu software com dados históricos de preços para obter um indicador de quão bem ele é executado. Você pode então identificar e corrigir quaisquer problemas.
A simulação de Monte Carlo é uma ferramenta útil para tentar. Isto repetidamente testa etapas de seu algoritmo e insere dados aleatórios em seus parâmetros. Isso permitirá prever o desempenho do seu novo sistema.
Aplicação.
Com o trabalho árduo feito, agora você pode assistir a essa renda passiva acumulada em sua conta. No entanto, você precisará verificar rotineiramente se o software está funcionando conforme o esperado. Problemas técnicos e anomalias podem ocorrer.
Copie Negociação.
Indiscutivelmente, outra maneira de facilitar a obtenção de renda passiva é através da negociação de cópias. Em vez de dedicar tempo e energia consideráveis ​​para desenvolver uma estratégia e monitorar os mercados, você pode se beneficiar do sucesso de traders experientes.
Você simplesmente escolhe um trader e, em seguida, um programa imita a compra e venda do trader com o seu capital. No entanto, muitas vezes você vai encontrar os comerciantes e o site terá uma pequena porcentagem de seu lucro. Na verdade, aqueles que imitam os comerciantes também podem ser copiados e ganhar comissões.
Um corretor como a eToro é especializado em negociação de cópias sociais.
Você pode estar pensando que esta é a maneira ideal de começar a negociação forex como renda passiva. No entanto, sejam ações, futuros ou forex, ainda existem algumas desvantagens a considerar:
Arriscando capital & # 8211; Você deve estar preparado para que, devido à volatilidade dos mercados, você possa perder todo o capital investido inicialmente. Se você é particularmente avesso ao risco, ver grandes perdas por alguns dias pode até impedir você de dormir. Escolhendo um comerciante & # 8211; Escolher um trader não é um desafio direto. Por exemplo, um operador de criptografia agressivo pode liberá-lo em vários dias. Então, considere seu instrumento de escolha e abordagem. Além disso, verifique seu histórico de transações recentes. Você quer resultados estáveis ​​e consistentes. Vale a pena notar, no entanto, alguns indivíduos realmente encontrar vários comerciantes experientes para copiar. Não seguindo os negócios proporcionalmente & # 8211; Alguns sites podem não permitir que você negocie proporcionalmente. No entanto, por boas razões, se não claras, os comerciantes investem frequentemente quantidades específicas. Então, certifique-se de que você realmente precisa copiar seu comerciante. Ferramenta de aprendizagem vs gerador de dinheiro garantido & # 8211; Muitos argumentam que a cópia comercial é melhor usada como ferramenta pelos iniciantes para aprender sobre diferentes mercados e instrumentos. Portanto, tenha em mente que pode não ser o melhor meio para gerar uma negociação passiva de dia de renda.
No geral, para aqueles interessados ​​em day trading por renda passiva, você pode considerar os dois métodos acima. Cada um pode reduzir significativamente a quantidade de tempo que você tem que gastar negociação intraday. No entanto, também vale ressaltar que eles apresentam desvantagens e riscos. Portanto, o desafio é decidir qual irá atender às suas necessidades individuais e estilo de vida.
Renda Passiva & amp; Impostos
Antes de decidir o dia de negociação é o caminho certo para você gerar uma renda passiva, existem certas regras e regulamentos a serem considerados. Alguns sistemas fiscais dividiram os tipos de ganhos em três categorias distintas:
Passivo & # 8211; Muitas vezes considerado renda líquida de aluguel e renda de um negócio em que o contribuinte não participa materialmente. Também pode incluir juros pessoais. Essa definição engloba uma ampla gama de atividades. Para se enquadrar nesse suporte, você não deve estar muito envolvido em suas atividades de comércio intradiário. Portfólio & # 8211; Ganhos de capital de negociação de títulos e commodities, tais como ações, moedas, ouro, ETFs, etc, são normalmente considerados rendimentos de carteira. Entretanto, pode ou não ser considerado também renda passiva. Ativo & # 8211; Como o nome sugere, você deve estar envolvido de forma contínua e substancial com a atividade comercial. Se você passasse a maior parte do seu dia envolvido em negociações intraday, por exemplo, você se enquadra nessa categoria.
Essas definições variam até certo ponto à medida que você se move entre diferentes jurisdições fiscais. O ponto, no entanto, é que é aconselhável verificar que tipo de atividade comercial constituirá renda passiva onde você mora, além de se há alguma regulamentação tributária específica que você precisa conhecer.
Muitos países consideram o rendimento passivo tributável como com renda não passiva. No entanto, também pode ser tratado de forma diferente. Por exemplo, nos EUA, o IRS permite que as perdas passivas sejam baixadas apenas contra ganhos passivos. Assim, quando as perdas excedem a receita das atividades de negociação do dia passivo, o restante da perda pode ser transportado para o próximo ano fiscal, desde que haja alguma receita passiva para ser cancelada.
Para obter mais orientações sobre como os impostos podem afetar seus lucros diários, consulte nossa página de impostos.
Palavra final.
É claro que a renda passiva é algo que a maioria das pessoas gostaria. Quem não gostaria da ideia de ganhar dinheiro enquanto você está se divertindo? No entanto, tradicionalmente, o dia de negociação tem sido considerado um meio ativo e demorado de gerar lucros.
Felizmente, a tecnologia moderna permite que os indivíduos, em certa medida, fiquem em segundo plano e ainda assim gerem lucros. No entanto, você deve encontrar um sistema que atenda às suas circunstâncias individuais, além de considerar os riscos e as regras fiscais.

Opções de negociação de receita passiva
Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Esses símbolos estarão disponíveis durante sua sessão para uso nas páginas aplicáveis.
Personalize sua experiência NASDAQ.
Selecione a cor de fundo de sua escolha:
Selecione uma página de destino padrão para sua pesquisa de cotação:
Por favor, confirme sua seleção:
Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de cotação. Esta será agora sua página de destino padrão; a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações?
Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o JavaScript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar a fornecer a você as notícias e os dados de mercado de primeira linha que você espera de nós.

Revisão de Bot de Renda Passiva & # 8211; Negociação Automatizada Precisa de Opções Binárias?
O Passive Income Bot é um robô de negociação de opções binárias automatizado que, de acordo com seu criador, é capaz de prever operações vencedoras com uma precisão de 85%. É ainda alegado que o Bot de renda passiva pode fornecer $ 50.000 dólares de renda mensal para seu usuário.
O que é Bot de renda passiva?
Bot de renda passiva é a criação de um indivíduo chamado Carl Razinski. Afirmando ser um ex-professor de matemática que estava cansado de seu trabalho, Razinski usou seu conhecimento de matemática para desenvolver os complexos algoritmos que o Bot de Renda Passiva usa para tal efeito.
Não há indicação de propriedade no site.
O produto.
O produto é um bot de auto-negociação que trabalha os mercados de opções binárias, procurando por negociações vencedoras. Seu algoritmo é supostamente 85% preciso, o que é incrivelmente alto no mundo dos programas de software de negociação automatizada.
O programa é fornecido gratuitamente; os usuários simplesmente depositam seus próprios recursos em uma conta de corretor para começar a usar o programa para fazer negociações de opções binárias.
A oportunidade.
Razinski afirma que existem oportunidades incalculáveis ​​para ganhar dinheiro com pouco ou nenhum esforço. Tais quantidades maciças de renda passiva são incrivelmente atraentes, especialmente para um investimento tão baixo & # 8211; a maioria dos corretores aceitará um depósito mínimo de aproximadamente US $ 250.
No papel, usar um comerciante de robôs automatizado para fazer uma matança no mercado de opções binárias parece uma ótima idéia. No entanto, um pouco de escavação revela que nada é o que parece, transformando esta oportunidade de excelente aparência em nada, mas um desperdício de tempo e dinheiro.
O primeiro e talvez maior problema é que há uma infinidade de mentiras sobre o Passive Income Bot e seu criador. A identidade de Carl Razinski é falsa; o indivíduo que aparece no vídeo promocional do site é um ator pago.
Além disso, os indivíduos que fornecem depoimentos no site também são atores pagos, provavelmente provenientes de sites como o Fiverr.
Então, quem está realmente executando o Passive Income Bot? A resposta é que não sabemos. Não há como ter certeza, pois não há informações sobre onde o site está hospedado ou quem realmente é o proprietário.
O que sabemos é que o programa de Bot de Renda Passiva não chega nem perto de 85% de precisão, o que é quase impossível.
Até mesmo os mais avançados operadores legítimos de robôs de opções binárias são duramente pressionados para obter suas classificações de precisão muito superiores a 75%, devido à incrível volatilidade do mercado de opções binárias. Há simplesmente muitas variáveis ​​a serem levadas em conta.
Então, o que acontece com o seu suado dinheiro se você deixar o Passive Income Bot levá-lo para um passeio? Seu dinheiro é transferido para um corretor de opções binárias, provavelmente um não licenciado e não regulamentado em algum lugar no exterior, para nunca mais ser visto novamente.
Boa sorte em conseguir seu dinheiro de volta neste momento também & # 8211; Como esses corretores são completamente desregulamentados, eles podem simplesmente ignorar seus pedidos e desaparecer na noite.
Você pode estar se perguntando como trajes como Passive Income Bot ganham dinheiro, se eles estão oferecendo seu software falso de graça. O truque é que quem está promovendo o software livre está sendo pago por corretores não regulamentados para encontrar novos clientes para esses corretores.
Uma parte desse depósito inicial de US $ 250 é devolvida a uma empresa como a Passive Income Bot como uma comissão ou uma taxa de indicação, por isso, mesmo que digam que não estão aceitando o seu dinheiro, adivinhe: & # 8211; eles certamente são.
As fraudes dos bots de troca de opcoes binarias estao se tornando cada vez mais predominantes ultimamente. Tente o seu melhor para evitar se envolver. Se as coisas parecem boas demais para serem verdadeiras, # 8211; como eles fazem com Passive Income Bot & # 8211; Há uma razão para isso.
Fique longe de qualquer empresa que afirme ser capaz de fazer dezenas de milhares de dólares por mês sem você colocar qualquer trabalho em seu fim, e não confie em ninguém que diga o contrário.

Aposentadoria Antecipada Agora.
Você não pode se dar ao luxo de não se aposentar mais cedo!
Renda passiva através da redação da opção: Parte 2.
Na semana passada, defendemos a geração de receita passiva por meio da escrita de opções. Uma rápida recapitulação da semana passada: comprar opções para garantir a desvantagem de seu investimento em ações é um pouco como apostas em cassinos: pague uma aposta (prêmio de opção de venda) pela perspectiva de ganhar um grande prêmio (potencial de lucro ilimitado). Infelizmente, os retornos esperados médios também são muito baixos, como quando você joga no cassino ou compra bilhetes de loteria.
Como não podemos vencer o cassino, vamos ser o cassino!
Ser o casino significa que agimos como o vendedor de opções de venda. Vamos ver como implementamos isso:
Implementação:
Conta de corretagem: usamos corretores interativos. Parece ser o provedor mais barato em termos de taxas comerciais por contrato, mas eles também nos pagam com todo tipo de outras pequenas taxas. Dado o grande volume de contratos que comercializamos a cada ano, atualmente, a gente morde a bala e paga essas taxas incômodas, sabendo que economizamos muito em comissões. Mas se alguém tiver experiência com outros provedores que cobram taxas mais baixas (IB: atualmente comissão de $ 1,41 por contrato de opção de futuros), por favor nos avise. Subjacente: queremos vender uma opção de venda, mas sobre o quê? Atualmente, vendemos opções de venda exclusivamente em contratos futuros S & P500, especificamente, o contrato e-mini (ticker & # 8220; ES & # 8221;). Parece realmente assustador: vendemos um derivado em um derivativo. Um derivado ao quadrado! Mas economicamente, isso é quase indistinguível da venda de opções de venda sobre, digamos, um índice S & amp; P500 ETF. Mas: Há uma série de vantagens quando implementamos a estratégia de venda por escrito com opções de futuros, em vez de opções sobre ações ou ETFs: Podemos administrar um navio mais apertado com nosso caixa de margem. Ao vender um put, você enfrenta a possibilidade de ter que comprar o subjacente no preço de exercício da opção de venda. Se você for forçado a comprar uma grande quantidade de ações ou ETFs, é melhor ter esse dinheiro disponível e pronto. Caso contrário, você enfrenta juros de margem se seu saldo de caixa cair abaixo de zero. Mas nós não gostamos de muito dinheiro ocioso por aí; Lembre-se da nossa teoria sobre fundos de emergência! Tudo é muito mais fácil com os contratos futuros, porque eles não exigem nenhum desembolso de caixa (exceto por uma pequena margem de lucro) e são extremamente líquidos e baratos de serem negociados. Somos capazes de manter cerca de 70% da margem de caixa em um fundo de títulos municipais para gerar receita de juros extra (livre de impostos). Também descobrimos que o fundo de títulos serve como um diversificador: quando as ações caem, os títulos se saem bem. E com um peso de ligação de 70%, é realmente um peso suficiente para fazer a diferença em termos de diversificação! A temporada fiscal é uma brisa: negociamos cerca de 16 a 20 contratos por semana ou 800 a 1.000 por ano. Se tivéssemos que acompanhar todos os negócios e relacionar todos eles em nossos formulários de impostos, seria taxmageddon a cada 15 de abril. Mas como as opções sobre futuros de índice são consideradas contratos da Seção 1256 para fins fiscais dos EUA, temos que informar apenas um único número sobre impostos forma 6781, linha 1: o resultado líquido de todos esses contratos combinados. Tudo já é líquido do custo da transação. Eu gasto mais tempo documentando minhas transações com fundos mútuos de 2-3 em nossos formulários de imposto sobre ganhos de capital do que nossos 800 a 1.000 negócios com opções! Além disso, todos os lucros da nossa negociação de opções são considerados automaticamente 60% de ganhos de capital a longo prazo e 40% de ganhos de curto prazo, independentemente do período de detenção. Doce! Tamanho da conta: atualmente executamos essa estratégia em uma conta no valor de cerca de US $ 500 a US $ 600. Eu comecei pessoalmente com $ 30k de dinheiro de jogo apenas para aprender o meu caminho, mas depois, eventualmente, cresceu a conta uma vez que me senti mais confortável. Gostamos de curtir uma opção de venda para cada $ 30-35k do tamanho da conta. Assim, $ 30-35k seria o tamanho mínimo recomendado da conta.
Que opção (s) nós somos curtos?
Das centenas ou mesmo milhares de opções diferentes (diferentes greves, datas de vencimento diferentes), como escolhemos as que gostamos de curto?
1: Escolhendo uma data de expiração.
Nós escolhemos o menor tempo possível para a expiração. Isso significa que toda sexta-feira vendemos um novo conjunto de opções de venda expirando em exatamente sete dias. Então, na próxima sexta-feira, vendemos a próxima rodada.
Atualização (setembro de 2017): na maior parte do ano de 2017, mudamos para opções ainda mais curtas. Há três vencimentos por semana (segunda a quarta a sexta). Então, agora nós escrevemos opções na sexta-feira que expiram na segunda-feira, depois na segunda-feira, nós escrevemos opções que expiram na quarta-feira e toda quarta-feira nós escrevemos opções que expiram na sexta-feira. Os prêmios para as opções de datas mais curtas parecem mais ricos, & # 8221; ou seja, recebemos o maior prêmio por unidade de risco que assumimos.
Gostamos de manter o número máximo de apostas independentes porque é assim que os cassinos ganham dinheiro; quando a casa tem uma vantagem, quanto mais as pessoas jogam e quanto mais elas jogam, mais certo fica a casa ganhar!
"No cassino, a regra principal é mantê-los jogando e mantê-los voltando. Quanto mais tempo eles jogam, mais eles perdem. No final, nós conseguimos tudo. & # 8221; Sam Rothstein (Robert DeNiro) no filme de 1995 Casino.
2: Escolhendo um preço de exercício.
Embora inicialmente tenhamos introduzido a estratégia de venda como venda de dinheiro, o que fazemos na prática é um pouco diferente. Aqui está uma foto que eu tirei na semana passada na quarta-feira (mais ou menos na metade do dia de negociação). O futuro do SE estava sentado às 21h50. Você pode vender um dinheiro no valor de US $ 15,75. Para os cerca de 9,5 dias para a expiração, isso significaria um enorme rendimento anualizado de 28,15%. Lembre-se da semana passada: cobrir o lado negativo dá-lhe "apenas" # & # 8221; cerca de 20% p. a. retorno extra! Portanto, os prêmios das opções são bastante ricos, especialmente na frequência semanal! Mas também incluímos as opções que estão fora do dinheiro. Você pode encontrar preços de exercício em etapas de 5 pontos, mas listamos apenas as greves 2.075-2.100 em etapas de 25 para economizar espaço.
Fotografia do mercado: 28/09/2016 por volta do meio-dia, hora do leste.
A opção com o strike 2.100 parece mais atraente para nós (note que nós realmente não negociamos nenhum desses em 28 de setembro porque ainda temos as opções expirando em 30 de setembro, então este é apenas um exercício teórico):
Oferece um rendimento decente de 7,33% ao ano. (= prêmio da opção em% do índice subjacente, anualizado). Observe que essa é a receita bruta se a opção expirar sem valor. De vez em quando, você perde dinheiro com o negócio e nossa experiência média de longo prazo tem sido a de manter metade do prêmio da opção como lucro e pagar a outra metade para os compradores das opções. Durante os períodos muito calmos (partes de 2012, todos de 2013, o primeiro semestre de 2014), na verdade, mantivemos perto de 90% do prêmio da opção bruta. Mas isso não é típico; nos últimos dois anos, com volatilidade e perdas significativas, metade da receita bruta é tudo que recebemos. Teremos que usar alavancagem para chegar ao nosso nível de retorno esperado desejado. É longe o suficiente do dinheiro que temos o suficiente de uma proteção contra perdas; o S & amp; P pode cair em torno de 2,5% e nós ainda não perderíamos dinheiro. Nós gostamos desse tipo de espaço de manobra. Quando você vende opções de venda no dinheiro, o prêmio é maior, mas até mesmo o primeiro dólar de um declínio já engorda no seu lucro! A volatilidade implícita é de cerca de 14,5%, superior ao nível de volatilidade implícita no mercado (VIX) de 13,2%. Nós gostamos disso! Está documentado que, em média, o VIX é maior que a volatilidade realizada (veja a tabela da barra lateral da página 3 neste artigo), e se a nossa opção tiver maior volume implícito do que o VIX, temos duas almofadas:
Opção Implícita Vol & gt; VIX & gt; Volatilidade Realizada.
3: quanto de alavancagem?
Usamos alavancagem por dois motivos:
Para compensar o impacto dos impostos marginais sobre o rendimento do investimento, gostamos de aumentar pelo menos um factor de 1 / (taxa de 1 imposto). Pelo mesmo motivo, a alavancagem é normalmente usada: impulsionar um retorno atraente. Descontar apenas uma única opção de venda por valor nocional do futuro de ES (US $ 2.150 x 50 = US $ 107.500) criaria um retorno muito pequeno e um risco muito pequeno também. Na data de início, a opção de curto 2,100 greve teve um delta de 0,15, por isso é apenas 0,15 vezes mais volátil que o futuro do índice subjacente. Nós podemos & # 8220; com segurança & # 8221; escala que até 3x alavancagem e ainda manter menos volatilidade do que o subjacente, na maioria das vezes.
Quanto mais risco vem da alavancagem? Na semana passada, ressaltamos que com a simples opção de venda curta sem alavancagem, você nunca perderia mais do que o subjacente. Isso muda quando você introduz alavancagem. No gráfico abaixo, plotamos o diagrama de payoff da opção 3x short put:
Na região 1, perdemos mais do que o índice. Mas ainda não é 3x a perda do índice. Mesmo se o índice cair até 2.000 (-7%), perdemos cerca de 13%, e não 21%. Isso porque o 3x só começa depois de cairmos abaixo do preço de exercício. Devido a essa almofada, nossa estratégia parecerá menos volátil que o índice, na maioria das vezes. Somente sob circunstâncias extremas nós enfrentaríamos mais volatilidade, veja estudos de caso abaixo. Nas regiões 2, 3 e 4, vencemos o índice. Doce! Na região 5, ganhamos dinheiro, mas menos que o índice. Novamente, como apontado na semana passada, não estamos muito preocupados com este cenário porque temos muitos outros investimentos em ações, então nosso FOMO (medo de perder) não é muito pronunciado.
Chato é lindo: uma semana típica de escrever.
A semana estereotipada na vida dessa estratégia é a que tivemos na semana passada. Aqui está o caminho da P & L para a alavancagem 3x do Short Put vs. o investimento em índice simples (através do índice S & amp; P500):
Apesar da alavancagem de 3x, nós experimentamos menos volatilidade que o índice e fizemos mais dinheiro do que o índice naquela semana. Doce! 23 de setembro ao meio dia: vender 3 opções de venda, greve 2,110, enquanto o subjacente estava em 2158,00. 23 de setembro, fechamento do mercado: o futuro do ES fechou em 2.158. Nosso P & L estava muito baixo. (Volatilidade subiu um pouco antes do fechamento do mercado, daí o aumento no preço, apesar de um subjacente inalterado!) 26 de setembro: o contrato ES fecha em 2.139,75, quase 1%. Que chatice, isso é um mau começo para a semana. Nossa posição perdeu dinheiro, mas menos do que o subjacente. Nós ainda estávamos longe o suficiente da greve, então nada para se preocupar (ainda!). 26-29 de setembro: o contrato de ES se recuperou de seu "mau caso" das segundas-feiras & # 8221; e saltou entre 2.148,50 e 2.163,25. Nossas opções curtas imitam aproximadamente o caminho do patrimônio futuro P & amp; L. 30 de setembro: o contrato ES fecha em 2.160,50. Isso está acima do preço de exercício e fizemos o prêmio máximo. Estamos um pouco à frente do índice de ações da semana!
Com a exceção de um pequeno susto na segunda-feira, esta foi uma semana muito sem incidentes. Ganhámos o prémio máximo da opção, enquanto as ações saltaram bastante. Apesar da volatilidade patrimonial ao longo da semana e da nossa alavancagem de 3x, foi um passeio tranquilo. Tivemos menos volatilidade do que o índice subjacente e ganhamos mais dinheiro. Ganhar dinheiro do jeito chato, uma semana de cada vez!
Lei de Murphy: quando esta estratégia está terrivelmente errada.
OK, para divulgação completa: colocar opção escrita com alavancagem não é para os fracos de coração. Às vezes, as coisas podem dar errado e, quando isso acontece, pode-se perder muito dinheiro em pouco tempo. Estou plenamente ciente desse recurso e acredito que esse é o custo de fazer negócios. Para usar a analogia do cassino novamente, às vezes uma máquina caça-níqueis paga um grande prêmio. Se isso não acontecesse, ninguém iria querer jogar.
Vamos ver o que aconteceu na primeira semana de janeiro de 2016. Iniciamos um grupo de ofertas curtas em 31 de dezembro (quinta-feira porque sexta-feira era feriado). Mesmo entre a venda da opção e o fechamento naquele dia, o índice futuro caiu, embora não muito. Nos primeiros dias do ano, o índice continuou caindo e nós imitamos esse caminho, apesar de nossas perdas terem sido realmente atenuadas, apesar da alavancagem de 3x. Isso porque, se você ainda estiver longe do preço de exercício da opção, ainda terá essa opção & cushão & # 8221; e a volatilidade mesmo na carteira de short put de alavancagem de 3x é silenciada. (Para nerds financeiros: A opção Delta ainda está muito abaixo de 1!)
Estudo de caso: quando colocar a escrita com alavancagem de 3x pode dar errado!
Mas veio a quinta-feira, 7 de janeiro: o índice caiu 2,4% e nossa P & L ficou abaixo do índice. Novamente, não por 3x, mas definitivamente sentimos o impacto da alavancagem nesse momento. Na sexta-feira saída, o índice caiu ainda mais, embora tivéssemos a sabedoria de puxar o plugue e fechar a posição enquanto o futuro do ES estava em 1.928,50. Uau, que carona! Em vez de ganhar $ 405 com os três puts curtos (2,70 x 3 x 50 = $ 405,00), perdemos mais de $ 7.000. O portfólio perdeu muito mais porque tivemos um total de 20 puts curtos (alguns com melhores preços de exercício com perdas menores, no entanto), mas o dano foi feito. Tivemos o pior começo de ano! Levaria até meados de março deste ano para voltar a zero retorno, e mesmo isso foi auxiliado pelo excelente retorno do fundo de títulos da Muni. Considerando apenas a estratégia de colocar curto levou 18 semanas para cavar fora do buraco!
Quando esta estratégia vai "horrivelmente certo" # 8221; & # 8211; Lei de Yhprum.
Conheça Yhprum (um primo de segundo grau de Murphy) e sua lei se aplica quando, para variar, tudo o que pode dar errado na verdade dá certo. Eu tive alguns casos de Yhprum, mais recentemente em torno da confusão Brexit em junho de 2016. Vamos olhar para a semana de 17 a 24 de junho.
Houve uma queda muito ruim em 24 de junho, mas ainda ganhamos dinheiro. Isso porque a incerteza sobre o Brexit já estava refletida nos preços das opções em 17 de junho. Assim, conseguimos vender opções de venda com preços de exercício tão fora do dinheiro que até mesmo o declínio acentuado de 24 de junho nunca chegou mesmo perto de causar perdas. No gráfico da P & L abaixo, observe como entre 6/17 e 6/23, o P & L da nossa estratégia e o índice têm uma correlação positiva, mas nossos movimentos são muito suaves. Novamente: Apesar da alavancagem de 3x, temos menor volatilidade porque nossas opções estão muito fora do dinheiro. Então vem sexta-feira 6/24. O índice S & P cai 3,6%. O futuro do ES vai até os 2.000 baixos. Isso não nos prejudicaria, porque a nossa greve de opção foi em 1945. Na verdade, fizemos um pequeno lucro naquele dia. Apesar da alavancagem de 3x! E caso você tenha se perguntado: a semana pós-Brexit também foi lucrativa: em 6/24 pudemos vender puts com greves nos 1.800, porque todo mundo ficou tão assustado na sexta-feira. Na segunda-feira o mercado caiu novamente, mas depois se recuperou rapidamente e nós ganhamos o prêmio total da opção naquela semana também.
Estudo de caso: a escrita de opções funcionou lindamente durante a semana do Brexit.
Retorna nos últimos dois anos.
Os estudos de caso são divertidos, mas qual foi o desempenho médio nos últimos dois anos?
Os últimos dois anos têm sido um ambiente difícil para os investidores em ações. O segundo semestre de 2014 foi volátil, e 2015 viu a confusão com a desvalorização chinesa e um aumento da taxa do Federal Reserve. Janeiro e fevereiro de 2016 foram bastante terríveis, mas atingimos novos recordes de todos os tempos em agosto. Mas o caminho era muito acidentado (eu mencionei o Brexit?) E o retorno médio do capital foi de 6,8% de 30 de setembro de 2014 a 30 de setembro de 2016, com dividendos reinvestidos. Isso ainda é um retorno decente, mas menor que a média de longo prazo.
Nossa estratégia de escrita de opções teve um desempenho significativamente melhor, veja o gráfico abaixo. Nós obtivemos um retorno médio anualizado acima de 15%, mais do que o dobro do retorno acionário. Em contraste, tivemos uma volatilidade de apenas 6,2%, cerca de metade da volatilidade do ETF do índice.
Comparação de retorno cumulativo (gráfico na frequência semanal, estatísticas de retorno com base em retornos mensais)
Para divulgação completa: nossos retornos incluem os retornos adicionais de investir no fundo de títulos da Muni, que teve excelentes retornos durante essa janela de dois anos, não apenas juros, mas também valorização de preço. Mas queremos enfatizar novamente essa questão: os retornos dos títulos fazem parte da estratégia, porque temos US $ 600.000 em dinheiro por aí, o que devemos usar. Além disso, os retornos são líquidos de todas as taxas e comissões. Não esperamos que os retornos de 15% durem para sempre, mas 12% antes dos impostos e 8,5% depois dos impostos, com um risco anualizado de 6-8%, seria o nosso perfil de retorno desejado.
Nossa estratégia tem grandes perdas ao mesmo tempo que o S & amp; P500. Mas a vantagem da nossa estratégia tem sido que se rebotes adicionais ocorrerem após o evento inicial (setembro de 2015, fevereiro de 2016), nós realmente ganharemos dinheiro. Isso porque os investidores estavam em pânico e elevavam os prêmios das opções tão alto que vendíamos os preços de exercício muito acima do dinheiro: nenhum de nossos short puts perdeu dinheiro mesmo quando o mercado caiu ainda mais nas semanas seguintes. Assim, apesar da nossa alavancagem de 3x, tivemos um bom passeio após a queda inicial. E, como mencionado acima, o Brexit também não nos prejudicou!
Conclusão.
Na semana passada, introduzimos a estratégia de criação de opções para geração de renda passiva. A estratégia comum seria vender uma quantia garantida em dinheiro. É tão popular que a Wisdomtree até tirou um ETF. Adotamos essa estratégia bem conhecida e fazemos quatro ajustes: 1) alavancagem, 2) vender das opções de dinheiro, 3) usar opções semanais em vez de mensais e 4) manter margem de caixa em títulos de duração mais longa (não apenas em baixa juros em dinheiro) para impulsionar os retornos. Até agora nos demos muito bem com essa estratégia, batendo com facilidade o benchmark S & amp; P500. Temos rebaixamentos, em linha com as grandes perdas semanais do S & amp; P500 durante os períodos de estresse recentes. Mas a volatilidade geral é muito menor do que o S & amp; P500.

Opções de negociação de receita passiva
Esses sinais de negociação automática de opções cobertas apresentam uma estratégia projetada para diversificar o portfólio de um cliente usando mercados não correlacionados: petróleo bruto, trigo, gás natural, moeda, ouro e o Emini S & P P500. O rebaixamento médio histórico está em torno de 5%, numa base mês a mês, mas pode realmente depender do portfólio e da alavancagem.
& # 8211; Negociação mensal mínima.
& # 8211; Baixas perdas em torno de 5%
& # 8211; Dinheiro e gerenciamento de risco.
& # 8211; Planejamento estratégico adequado.
Sinais de negociação de futuros agrícolas.
Esses sinais de negociação automática de futuros agrícolas geraram 755% de ROI desde o início. Por 15 anos e meio consecutivos, essa estratégia produziu um ROI médio de 49%. Algumas estratégias de futuros de commodities promovem um ou dois meses de retornos sólidos enquanto obscurecem resultados verdadeiros e de longo prazo.
Handpicked futures market for diversification.
& # 8211; Corretagem disponível para auditoria.
& # 8211; Pequenas perdas médias de 3%
& # 8211; Negociações com um estilo de negociação de swing.
& # 8211; Baixas taxas de atrito com ótimos retornos.
& # 8211; Retornos médios de 49% para 15 anos.
& # 8211; Sinais de negociação automática de futuros.
Indices Auto Trading Signals.
This portfolio is a intra level diversified model that trades the emini futures of the Russell 2000 and is very good for accounts in the $10,000 – $20,000 range. A combinação entre a estratégia de contra-tendência de um sistema de swing e a natureza de seguir uma tendência de um sistema intradiário (uma estratégia de swing day) aproveita a pequena interação entre as duas estratégias. Isso significa que negociamos tipos de ativos diferentes e eles normalmente não funcionam da mesma maneira.
& # 8211; 8 anos de dados de backtesting.
& # 8211; Baixas rebotes devido à alta diversificação.
& # 8211; Long-term Russell 2000 index trading.
& # 8211; Proporções previsíveis de baixo risco para recompensa.
& # 8211; Estratégia criada usando engenharia matemática.
& # 8211; Sinais de negociação automática de índice.
Crie sua renda suplementar através da negociação automática hoje com nossas quatro estratégias de sinais de negociação automática.
Por que a negociação automática?
Informações de contato.
2360 Corporate Circle, Suite 400.
Henderson, NV 89074.
Copyright 2016. Todos os direitos reservados. Passive Income Trades.
A PassiveIncomeTrades pertence e é operada por transações de renda passiva. Comércios de renda passiva e a equipe editorial não são consultores de investimentos registrados, corretores / distribuidores ou analistas / organizações de pesquisa. Subscribing to our service or acting on any of our representations is entirely at your own risk. Passive Income Trades provides training, educational, and market information services through its web site located at PassiveIncomeTrades.