Sistema de negociação html5

Sistema de negociação HTML5
Sistemas de Negociação 101.
A grande maioria dos comerciantes no mercado basicamente negocia sem muito de um plano. A maioria acredita que tudo que você tem que fazer para ganhar dinheiro no mercado é escutar as recomendações dos analistas ou as últimas notícias e, em seguida, eles serão definidos para a vida.
Todos que eu conheço que tem "jogado" o mercado usando notícias das cabeças falantes na TV ou a Internet acabou perdendo seu dinheiro e desistiu. Se mais de 90% dos jogadores neste jogo perderem, e 90% usarem as notícias para trocar. hmmmm estamos vendo uma correlação aqui?
Negociar era como jogar uma máquina caça-níqueis.
Era uma vez, eu também fui apanhado em escanear as notícias por trocar ideias. De vez em quando, eu pegava uma boa vitória ou duas, mas era como jogar uma máquina caça-níqueis - eu ganhava apenas o suficiente para me manter jogando.
Eu sempre fui um tipo de pessoa analítica, então comecei minha busca por um método de negociação repetitivo. Depois de ler várias entrevistas de comerciantes bem sucedidos, decidi seguir a rota informatizada. Muitos dos melhores traders do mundo estavam usando sistemas computadorizados para gerar seus sinais de compra e venda, e isso se encaixava bem na minha ideia de como as negociações deveriam ser.
Isso foi há uma década e, nesse período, aprendi 10% a mais sobre sistemas de negociação e o que os faz funcionar.
Filosofia do Sistema de Negociação.
A filosofia do design do sistema de negociação é usar o passado para descobrir a probabilidade de algo acontecer no futuro. Isso não significa que podemos prever o futuro - podemos reagir a ele no entanto.
Eu penso em negociar como faço jogos de cartas como pôquer. A grande diferença é que as regras do poker são muito bem estabelecidas e repetíveis. Com o mercado de ações, as regras não são publicadas, então eu tenho que usar o passado para chegar às regras de como eu acho que o jogo deveria ser jogado. Eu coloquei minhas idéias em um computador que, por sua vez, me diz se eu teria feito bem (ganhando dinheiro) no passado com esses conjuntos de regras.
Não há nada de novo sob o sol.
O futuro é incognoscível, mas saber o que aconteceu no passado pode dar uma idéia das probabilidades de resultados futuros. Afinal, a emoção humana é a mesma agora, como era há 1000 anos atrás (e eu afirmo que são essas emoções que criam limites para explorarmos nos mercados).
A principal maneira de manter pontuação no jogo do mercado de ações é por quanto dinheiro você faz - não com que frequência você está certo ou errado. Você vê, se você ganhou 30% do tempo, mas seus vencedores foram 3 vezes o tamanho de seus perdedores, você estaria ganhando dinheiro.
A maioria dos comerciantes se concentra muito em seu próprio ego, em vez de jogar o jogo para ganhar dinheiro. É por isso que até mesmo os brainiacs do tipo Einstein com QI volumoso falham na negociação. Quando você tira a emoção da imagem e se concentra em jogar o jogo em seus termos, você pode encontrar uma fonte constante de riqueza.
Triturando os números.
Não é apenas o suficiente para ganhar dinheiro com o mercado. Eu quero não apenas ganhar muito dinheiro, mas quero fazê-lo enquanto mantenho meus rebaixamentos o menor possível. Se eu fizer 80% em um ano, mas eu tive que suportar uma redução de 60% durante esse tempo. bem, isso não é um bom sistema de negociação. Na verdade, um sistema de negociação como esse poderia muito bem fazer você perder todo o seu dinheiro em algum momento no futuro.
Então, como vamos encontrar sistemas com potencial? Testando, testando e testando novamente. Eu gosto de dizer que não uso análise técnica para encontrar meus negócios; Eu uso a análise testada.
Vou ver as paradas por horas a fio até ver o que parece ser uma vantagem. Vou então programar minhas idéias em um computador (ou computadores, dependendo da quantidade necessária de processamento). Em seguida, refinarei os critérios de negociação testando diferentes combinações dos indicadores que forneci ao computador.
Tudo dito, este processo leva um tempo muito longo, como até mesmo os meus novos computadores têm dificuldade em processar dados para milhares de ações por mais de 15 anos. Se é difícil fazer, então sei que estou no caminho certo. Se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo isso e eu não teria uma vantagem.
Digite relações de ganho / dor e uma infinidade de outras estatísticas.
Uma das estatísticas mais comuns para medir o desempenho é a relação MAR. Basicamente, você pega sua taxa de crescimento anual composta (CAGR) e divide pelo seu pior levantamento durante esse tempo. Então, se o meu sistema de negociação tiver um CAGR de 50% e o meu pior drawdown for de 25%, então o índice MAR é 2.0. Quanto maior melhor.
Em geral, descobri que quanto menor o período de tempo e quanto mais negociações, maior o MAR. Um sistema de negociação de curto prazo como o nosso Profit Taker tem um MAR em torno de 3. mesmo durante o pior mercado de urso desde 1929. Se você olhar para a sua curva de capital com drawdowns, você verá que tem sido um fabricante de dinheiro constante.
Ao lidar com períodos de negociação mais longos, as taxas de ganho / dor tendem a diminuir. O benefício é que você troca menos e os retornos podem ser muito grandes, mas esses sistemas são mais atingidos de tempos em tempos. Os sistemas de tendência tendem a ter menores taxas de MAR no mercado de ações.
Outro dado importante para mim é o período de tempo entre os novos picos de capital. Eu não quero negociar sistemas que duram mais de 12 meses antes de fazer um novo patrimônio alto. É muito difícil manter o foco depois desse longo período de rebaixamento.
O rácio MAR é muito fácil de entender, mas acho que falta. Apenas saber sua taxa de crescimento e pior rebaixamento não é suficiente. Quero mergulhar e usar um número que me penalize não apenas por grandes rebaixamentos, mas pelo período de tempo entre os novos picos de capital. Peter Martin veio com o índice Ulcer que faz exatamente isso.
Ele dá números entre 0 (uma linha perfeitamente reta sem nenhum drawdown) e 100 (um sistema sempre em drawdown, o que certamente me daria uma úlcera).
Ao passar por sua curva de capital, ela penaliza pelo rebaixamento ao quadrado cada vez que você está abaixo do pico da equivalência patrimonial. Você pode, então, tomar sua taxa de crescimento anual e dividi-la pelo índice Ulcer. Eu acho que esta é de longe a melhor maneira de comparar os sistemas. Obrigado Peter Martin.
Para ganhar dinheiro mantendo o risco baixo, você precisa usar dinheiro e gerenciamento de risco adequados. A maioria vê isso como um pensamento depois de negociação. Não é! Na verdade, deve ser pensado como o aspecto mais importante da negociação. Se você arriscar muito e perder todo o seu dinheiro, você está fora do jogo.
Para cada comércio que você faz, você deve saber exatamente quantas ações você vai comprar, e quanto dinheiro está em risco em qualquer ponto. Por exemplo, se você perder dinheiro em uma negociação, talvez não deva ser mais do que 1% da sua carteira total. Você pode calcular quantas ações comprar com base em seu preço de entrada e preço de parada:
# Ações = (% Risco da carteira) * (Portfólio) / (Preço de compra - Preço de parada)
Assim, para um portfólio de US $ 50.000 arriscando 1% (ou US $ 500):
Ao negociar ações, há mais para se preocupar do que quanto você vai arriscar em qualquer negociação. Você vê, os estoques são altamente correlacionados entre si. Não só você está arriscando dinheiro em cada negócio, mas você está arriscando que todas essas ações irão falhar ao mesmo tempo. Portanto, você deve limitar o número de ações que um sistema está negociando a qualquer momento.
Meus testes mostraram uma maneira muito fácil de misturar apostas fracionárias fixas com gerenciamento de risco. Simplesmente divida o dinheiro para arriscar uniformemente entre 10 ou mais posições. Por exemplo:
# Ações = (tamanho da carteira / 10) / preço de entrada.
Agora, nós limitamos o número de posições (10) que podem ir contra nós, e nós reduzimos o risco máximo no caso de um estoque ficar de barriga para cima (se um de nossos estoques fosse para zero, estaríamos fora de 10% no máximo ).
Um dos maiores erros que vejo pessoas cometendo ao testar sistemas é a significância estatística. Às vezes, um padrão específico surgirá apenas 10 a 15 vezes na história. Os resultados parecem ótimos, mas quando aplicados ao mundo real, eles falham. Você vê, eu poderia escolher aleatoriamente uma determinada ação e data aleatória para comprar no aberto, então vender no final. Existem milhares de ações e cerca de 250 dias de negociação em um ano. Aposto que eu poderia encontrar alguns exemplos que ganham 100% do tempo apenas devido à chance aleatória.
Quando procuro uma vantagem na negociação, quero ver muitos exemplos. não apenas um punhado. Quando se trata de escolher entre milhares de ações, quero ver centenas, se não milhares, de amostras. Dessa forma, posso determinar que não tenho simplesmente uma amostragem aleatória de negociações que funcionam bem.
Os sistemas de negociação de ações descritos neste site têm milhares de amostras para testes posteriores - muitos mais do que realmente listados, já que cada sistema tem um limite de 10 posições a qualquer momento. O software que eu uso filtra as negociações se o número máximo de posições for atingido.
Eu vi esse erro uma e outra vez. Um trader obtém um pacote básico de testes de retorno e avança para testar quais médias móveis funcionam para um estoque específico. Ai! Esta é uma maneira rápida de perder dinheiro. Se você estiver usando apenas uma ação para calcular os valores otimizados, você encontrará o problema descrito acima (não há amostras suficientes para significância estatística).
Um conjunto de regras para milhares de ações.
Se, em vez disso, você digitalizasse milhares de ações para algumas combinações que funcionassem para todas elas. bem, isso é uma estatística muito mais significativa. Quando estou testando o que funciona para estoques, eu testo todos eles. Eu quero usar as mesmas regras para milhares de ações. Só então acredito ter descoberto uma vantagem.
Contabilização da Comissão, juros de margem e derrapagem.
Há apenas muitos comerciantes lá fora, que não percebem o quanto as despesas extras em negociação representam. A grande novidade é que as comissões estão caindo drasticamente (os corretores interativos estão em 1 centavo por ação agora). No entanto, você ainda tem que pagar juros ao seu corretor por usar a margem ao comprar ou vender curto, e você deve contabilizar o escorregamento.
Deslizamento é a quantidade de dinheiro que você perde quando uma ação não é negociada exatamente ao seu preço de entrada. Digamos que eu faça um pedido para comprar no aberto. O aberto foi 20,00, mas o meu preço de preenchimento foi de 20,07. Seu escorregamento é de 7 centavos vezes o número de ações compradas (7 centavos * 1000 ações = US $ 70). Eu sempre incluo slippage ao testar sistemas. Eu costumo estimar o escorregamento entre 5-10% do intervalo do dia. Se uma ação se movesse entre 20,00 e 21,00, a derrapagem era mais provável entre 5-10 centavos.
Eventualmente, é muito possível mover o mercado com seus pedidos. Há duas maneiras de combater isso: apenas negociando ações líquidas que negociam vários milhões de dólares em ações, em média, e usando ordens de limite de parada.
Ordens de limite de parada permitem que você coloque um teto sobre o quanto você está disposto a pagar por um estoque. Por exemplo, ações XYZ está negociando às 19h00 e eu coloco uma ordem de limite de parada para comprar em 20,00 / 20,06. Quando o estoque atinge 20,00, meu pedido para comprar no limite de 20,06 é colocado no mercado.
Termos e fórmulas de negociação do sistema.
CAGR - Taxa de crescimento anual composta. Não é bom simplesmente pegar seus ganhos percentuais e dividir pelo tempo. Se você fez 50.000% em um período de 50 anos, isso não é o mesmo que dizer que você fez 1.000% ao ano. Você aplicaria uma fórmula baseada em juros compostos em vez disso:
x Sqrt (Porcentagem de ganho) - 1 (em que x é o número de anos)
(50) Sqrt (50.000%) - 1 = 13.23% (Note que estou usando a função xsquareRoot especial encontrada na maioria das calculadoras científicas. Eu não estou multiplicando por 50 no exemplo acima).
MAR - Uma medida simples para ganho de dor. Pegue a taxa de crescimento anual composta (CAGR) e divida pelo pior levantamento. Se eu tenho um 50% CAGR, e meu pior rebaixamento foi de 25%, o meu rácio MAR é de 2,0.
Índice de Úlcera - Criado por Peter Martin, esse status de ganho / dor varia de 0 a 100. Zero seria uma linha perfeitamente reta sem rebaixamentos, enquanto 100 ficaria em linha reta (dando-lhe uma úlcera). Tanto a profundidade quanto a duração de um rebaixamento são medidas.
Eu gosto deste modelo estatístico porque ao contrário da relação MAR, ele não penaliza demais pelo que, por definição, é um evento único (seu pior levantamento). Por favor, consulte este site para mais informações.
Razão de Martin - Tomando seu CAGR e dividindo pelo índice de Ulcer, este número lhe dará um número muito melhor para comparar sistemas de negociação. As taxas de Sharpe e as razões MAR são modelos de comparação inferiores, na minha opinião.
Os resultados listados aqui são baseados em negociações hipotéticas. Claramente falando, esses negócios não foram realmente executados. os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam negociações reais. Além disso, como os negócios não foram efetivamente executados, os resultados podem ter sido compensados ​​(ou superestimados) pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como a falta de liquidez. Você pode ter feito melhor ou pior do que os resultados retratados.

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3-4 Monitorar o sistema de negociação.
(Intel Core i7 a 4,7 GHz) Quatro monitores de 24 polegadas com suporte.
(atualizável para 27 polegadas) Cabos de monitor extra longos Suporte técnico por tempo de vida & amp; Teclado do Trabalho & amp; Rato.
Joe Krutsinger.
Pacote do Sistema F-52GT.
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6 a 8 Monitora o Sistema de Negociação.
(Intel Core i7 a 4,7 GHz) Seis ou oito monitores de 24 polegadas.
(atualizável para 27 polegadas) Seis Suporte de Monitor (mostrado)
ou dois monitores para monitor 4 Cabos de monitor muito longos Suporte técnico por tempo de vida & amp; Teclado do Trabalho & amp; Rato.
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John Carter.
Pacote do Sistema F-52GT.
6 a 8 Monitora o Sistema de Negociação.
(CPU Intel 6-core 4+ GHz) Seis ou oito monitores de 24 polegadas.
(atualizável para 27 polegadas) Seis Stand de Monitor.
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Codificação de Sistemas de Negociação.
Por Justin Kuepper.
Como os sistemas de negociação automatizados são criados?
Este tutorial se concentrará na segunda e na terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software de negociação pode entender e usar.
Vantagens e desvantagens.
Um sistema automatizado tira a emoção e o trabalho ocupado da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar suas regras de estratégia e gerenciamento de dinheiro. Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, ele não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele quebre, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens:
Se o sistema não for devidamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. Às vezes é impossível colocar certas regras no código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como converter esse design em código que seu computador entenderá, como testar seu plano para garantir o desempenho ideal e, finalmente, como colocar seu sistema em uso.

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